PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с GSIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.90%/yr vs 8.04%/yr for GSIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 6.51%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%

Correlation

The correlation between GVIP and GSIE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.72

The correlation between GVIP and GSIE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и GSIE

Секторы
GVIP
GSIE

Технологии

38.6%
9.5%

Финансовые услуги

15.8%
27.1%

Коммуникационные услуги

11.5%
3.8%

Промышленность

9.5%
18.0%

Коммунальные услуги

8.4%
3.2%

Здравоохранение

8.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.2%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

GVIP
38.6%
GSIE
9.5%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
GSIE
27.1%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
GSIE
3.8%

Промышленность

GVIP
9.5%
GSIE
18.0%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
GSIE
3.2%

Здравоохранение

GVIP
8.0%
GSIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
GSIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
GSIE
7.2%

Сырьевые материалы

GVIP

-

GSIE
5.8%

Энергетика

GVIP

-

GSIE
4.4%

Недвижимость

GVIP

-

GSIE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GVIP vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.38

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.99

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.81

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

6.87

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GSIE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.38

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.52

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GSIE

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-34.63%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.76%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-13.07%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-29.97%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.19%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.06%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GSIE

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.38%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

11.60%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

14.15%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

16.04%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.75%

+4.90%

Сравнение комиссий GVIP и GSIE

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GSIE

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GSIE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and GSIE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs GSIE's -34.63%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.90% vs 8.04% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.90% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.29% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.25% for GSIE.

GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор