PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVIP с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с GEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.08%/yr vs 6.96%/yr for GEM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 17.80%.

GVIP

1 день
-2.55%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
9.31%
С начала года
12.32%
1 год
25.84%
3 года*
25.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

GEM

1 день
-1.59%
1 месяц
-6.27%
6 месяцев
11.25%
С начала года
17.80%
1 год
32.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.32%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		17.80%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Correlation

The correlation between GVIP and GEM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.68

The correlation between GVIP and GEM shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVIP и GEM

Секторы
GVIP
GEM

Технологии

34.8%
43.5%

Финансовые услуги

16.0%
18.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
6.4%

Промышленность

11.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.2%

Здравоохранение

8.2%
2.9%

Коммунальные услуги

6.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

GVIP
34.8%
GEM
43.5%

Финансовые услуги

GVIP
16.0%
GEM
18.6%

Коммуникационные услуги

GVIP
13.7%
GEM
6.4%

Промышленность

GVIP
11.0%
GEM
5.6%

Потребительский циклический сектор

GVIP
10.0%
GEM
8.2%

Здравоохранение

GVIP
8.2%
GEM
2.9%

Коммунальные услуги

GVIP
6.3%
GEM
1.8%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
GEM
2.8%

Сырьевые материалы

GVIP

-

GEM
6.4%

Энергетика

GVIP

-

GEM
3.0%

Недвижимость

GVIP

-

GEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с JPEMGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GVIP vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVIPGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.44

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.95

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.45

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

8.26

-0.98

GVIP vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GEM

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-37.02%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.50%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-16.54%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-33.14%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-9.35%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-11.93%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.00%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GEM

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

9.48%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

20.99%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

22.98%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

18.53%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.25%

+2.67%

Сравнение комиссий GVIP и GEM

И GVIP, и GEM имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GEM

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GEM в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.95%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and GEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (10.63%) compared to GEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs GEM's -37.02%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.08% vs 6.96% for GEM. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.08% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP and GEM have the same expense ratio: 0.45% per year.

GEM has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.30% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор