PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с GEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с GEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.90%/yr vs 7.91%/yr for GEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и GEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у GEM с доходностью 27.56%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

GEM

1 день
-1.04%
1 месяц
9.44%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.41%
1 год
54.83%
3 года*
23.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и GEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		27.56%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%

Correlation

The correlation between GVIP and GEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.67

The correlation between GVIP and GEM shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVIP и GEM

Секторы
GVIP
GEM

Технологии

38.6%
14.1%

Финансовые услуги

15.8%
34.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
4.5%

Промышленность

9.5%
7.5%

Коммунальные услуги

8.4%
4.3%

Здравоохранение

8.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.2%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Энергетика

-

1.3%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

GVIP
38.6%
GEM
14.1%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
GEM
34.0%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
GEM
4.5%

Промышленность

GVIP
9.5%
GEM
7.5%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
GEM
4.3%

Здравоохранение

GVIP
8.0%
GEM
5.4%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
GEM
13.0%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
GEM
4.2%

Сырьевые материалы

GVIP

-

GEM
8.7%

Энергетика

GVIP

-

GEM
1.3%

Недвижимость

GVIP

-

GEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с GEM:
GEM с VWOGEM с IEMGGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO

Доходность на риск

GVIP vs. GEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c GEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPGEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.82

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.68

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.08

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

15.81

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. GEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEM равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и GEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPGEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.82

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GVIP и GEM

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и GEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPGEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-37.02%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.50%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-16.54%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-35.43%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.04%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-12.01%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.48%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и GEM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 5.42%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPGEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.60%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

16.96%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.51%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

17.70%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

19.03%

+2.62%

Сравнение комиссий GVIP и GEM

И GVIP, и GEM имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и GEM

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности GEM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.80%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and GEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.60%) compared to GVIP (5.42%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs GEM's -37.02%.

On 5-year performance, GVIP leads with 12.90% vs 7.91% for GEM. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, GVIP has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVIP has performed better with a 12.90% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP and GEM have the same expense ratio: 0.45% per year.

GEM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.29% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GEM is Emerging Markets Equities. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index.

GEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и GEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор