PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVIP с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

GVIP и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-11.74%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий GVIP и AAAU

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

GVIP vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.92

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.35

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.73

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

10.02

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.27

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.18

-0.46

Корреляция

Корреляция между GVIP и AAAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и AAAU

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и AAAU

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIPAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-21.63%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-19.13%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-20.94%

-16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-11.65%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.01%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.21%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и AAAU

Текущая волатильность для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) составляет 8.50%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GVIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIPAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

10.43%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

24.06%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

27.50%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

17.58%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

16.92%

+4.76%