Сравнение GVIP с AAAU
GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 12.08%/yr vs 16.84%/yr for AAAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью -7.83%.
GVIP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVIP и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 12.32% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -13.31% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -7.83% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
Correlation
The correlation between GVIP and AAAU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.10 |
Over the past year, GVIP and AAAU have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVIP vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GVIP
AAAU
Сравнение GVIP c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVIP | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.71 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 1.70 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVIP и AAAU
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVIP | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -26.29% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -26.29% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -26.29% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -26.29% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -26.29% | +17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -6.43% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 10.99% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и AAAU
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVIP | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 6.54% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 23.97% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 27.72% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 18.25% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.22% | +4.70% |
Сравнение комиссий GVIP и AAAU
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и AAAU
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.30% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GVIP and AAAU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVIP has higher volatility (10.63%) compared to AAAU (6.54%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs AAAU's -26.29%.
On 5-year performance, AAAU leads with 16.84% vs 12.08% for GVIP. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AAAU has performed better with a 16.84% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.
GVIP has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for AAAU.
GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while AAAU is Gold. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.18% for AAAU.
GVIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVIP и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор