Сравнение GVI с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
GVI и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVI и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | -0.02% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и USTB
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
GVI vs. USTB — Ранг доходности на риск
GVI
USTB
Сравнение GVI c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 3.12 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.97 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.73 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.47 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 23.81 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 3.12 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.72 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.70 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между GVI и USTB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и USTB
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и USTB
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -5.32% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -0.84% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -4.96% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.59% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.67% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.19% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и USTB
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.49% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.83% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.49% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.01% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.02% | +1.50% |