PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVI с SUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVI и SUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и SUSB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%-0.16%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
0.05%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 0.05%.


GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

SUSB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.73%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий GVI и SUSB

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GVI vs. SUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c SUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVISUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.07

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.02

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.26

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

13.49

-4.90

GVI vs. SUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSB равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и SUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVISUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.07

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.72

+0.05

Корреляция

Корреляция между GVI и SUSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и SUSB

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SUSB в 4.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVI и SUSB

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, примерно равная максимальной просадке SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


GVISUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-13.25%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.49%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-9.57%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.87%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.60%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.36%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и SUSB

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVISUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.93%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.34%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.29%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

2.94%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

3.75%

-0.23%