Сравнение GVI с SUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB).
GVI и SUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVI и SUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и SUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 6.38% | 6.54% | 0.77% | -0.16% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 0.05%.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и SUSB
GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GVI vs. SUSB — Ранг доходности на риск
GVI
SUSB
Сравнение GVI c SUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | SUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.07 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.02 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.26 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 13.49 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.07 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GVI и SUSB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и SUSB
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SUSB в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и SUSB
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, примерно равная максимальной просадке SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и SUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -13.25% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.49% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -9.57% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.87% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.60% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.36% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и SUSB
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | SUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.93% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 1.34% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.29% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.94% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.75% | -0.23% |