PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVI с ICSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).

GVI и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVI и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVI и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции GVI уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.71% соответственно.

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Сравнение комиссий GVI и ICSH

GVI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

GVI vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

10.89

-9.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

25.73

-23.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

6.44

-5.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

44.98

-42.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

281.70

-273.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

10.89

-9.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

7.42

-7.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

2.56

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.90

-1.14

Корреляция

Корреляция между GVI и ICSH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и ICSH

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ICSH в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GVI и ICSH

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и ICSH.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-3.94%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.10%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-0.73%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

-3.94%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.08%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.02%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и ICSH

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.16%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

0.27%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

0.41%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

0.48%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.06%

+2.46%