Сравнение GVI с DDV
GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. GVI is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVI charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности GVI и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
GVI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.81%
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVI и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 0.61% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between GVI and DDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVI vs. DDV — Ранг доходности на риск
GVI
DDV
Сравнение GVI c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.04 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок GVI и DDV
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -1.92% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.14% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.35% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVI | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 2.67% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.67% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 2.67% | +0.86% |
Сравнение комиссий GVI и DDV
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и DDV
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.62% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
GVI and DDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVI is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
GVI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.21% for DDV.
GVI is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.20% for GVI and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для GVI и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор