Сравнение GVI с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).
GVI и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GVI и BUFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVI и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | -0.03% | 6.66% | 2.92% | 5.15% | -8.28% | -1.90% | 0.35% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.
GVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 1.85%
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и BUFR
GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Доходность на риск
GVI vs. BUFR — Ранг доходности на риск
GVI
BUFR
Сравнение GVI c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVI | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.83 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.63 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 9.16 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVI | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GVI и BUFR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и BUFR
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.57% | 3.48% | 3.40% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и BUFR
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и BUFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVI | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.93% | -13.73% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -8.76% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -13.73% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.30% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.15% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.56% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и BUFR
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 1.09%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVI | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 3.48% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 5.24% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 11.11% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 10.46% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 10.33% | -6.81% |