PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVI с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVI с BUFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. GVI is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, GVI returned 1.00%/yr vs 10.02%/yr for BUFR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GVI charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности GVI и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVI показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.63%.

GVI

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.57%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.81%

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVI и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%0.35%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between GVI and BUFR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.13

The correlation between GVI and BUFR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с VCITGVI с CMFGVI с SLQDGVI с AGG
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

GVI vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVI c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.75

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.00

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.90

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

21.10

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVI vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVI на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVI и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.75

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.08

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GVI и BUFR

Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.93%

-13.73%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-4.61%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-12.81%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-13.73%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.01%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.09%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.85%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GVI и BUFR

Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 0.78%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.02%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

4.95%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

6.52%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

10.44%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

10.22%

-6.69%

Сравнение комиссий GVI и BUFR

GVI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVI и BUFR

Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Часто задаваемые вопросы

GVI and BUFR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFR has higher volatility (1.02%) compared to GVI (0.78%). In terms of maximum drawdown, GVI dropped -12.93% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 10.02% vs 1.00% for GVI. On fees, GVI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GVI has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 10.02% return vs 1.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

GVI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for BUFR.

GVI is categorized as Short-Term Bond, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for GVI and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVI и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор