Сравнение GVALX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и VIVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GVALX Gotham Large Value Fund	3.27%	13.83%	11.88%	11.74%	-6.84%	28.96%	3.42%	12.79%
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	3.31%	15.30%	15.99%	9.23%	-2.05%	26.50%	2.30%	13.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVALX показывает доходность 3.27%, а VIVIX немного выше – 3.31%.

GVALX

1 день: 1.75%

1 месяц: -5.53%

С начала года: 3.27%

6 месяцев: 6.17%

1 год: 14.57%

3 года*: 13.38%

5 лет*: 9.62%

10 лет*: —

VIVIX

1 день: 1.65%

1 месяц: -4.61%

С начала года: 3.31%

6 месяцев: 6.13%

1 год: 16.30%

3 года*: 15.09%

5 лет*: 10.86%

10 лет*: 11.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gotham Large Value Fund

Название символа

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GVALX:

GVALX с SPY GVALX с GVAL GVALX с GONIX GVALX с GENIX GVALX с GARIX GVALX с GTRFX GVALX с ACTIX

Часто сравнивают с VIVIX:

VIVIX с VIGIX VIVIX с VIIIX VIVIX с VFTNX VIVIX с OIEJX VIVIX с SPY VIVIX с VMCPX VIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий GVALX и VIVIX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

GVALX

Gotham Large Value Fund

VIVIX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GVALX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVALX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GVALX	VIVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.09	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	1.56	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.23	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	1.53	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.68	6.90	-1.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GVALX	VIVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.09	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.78	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.40	+0.15

Корреляция

Корреляция между GVALX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и VIVIX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GVALX Gotham Large Value Fund	11.44%	11.81%	10.72%	9.77%	7.59%	18.49%	1.61%	2.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	2.02%	2.04%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.55%	2.50%	2.73%	2.30%	2.46%	2.61%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и VIVIX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GVALX	VIVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.56%	-59.30%	+20.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.06%	-11.29%	-0.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.68%	-17.12%	-1.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.80%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.84%	-4.82%	-1.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.52%	-9.31%	+4.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.75%	2.50%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и VIVIX

Gotham Large Value Fund (GVALX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.92% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GVALX	VIVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.92%	3.80%	+0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.25%	7.69%	+0.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.06%	14.88%	+1.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.43%	13.92%	+1.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.66%	16.74%	+2.92%

Сравнение GVALX с VIVIX

Доходность

Сравнение доходности GVALX и VIVIX

Сравнение доходности по годам GVALX и VIVIX

Доходность по периодам

GVALX

VIVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GVALX и VIVIX

Доходность на риск

GVALX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

GVALX

VIVIX

Сравнение GVALX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GVALX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и VIVIX

Просадки

Сравнение просадок GVALX и VIVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и VIVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)