PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVALX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVALX с UPDDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVALX (Gotham Large Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GVALX charges 1.05%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GVALX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
6.27%
С начала года
10.95%
1 год
18.73%
3 года*
14.79%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

UPDDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVALX и UPDDX

2026 (YTD)
GVALX
Gotham Large Value Fund		1.30%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-5.21%

Correlation

The correlation between GVALX and UPDDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с ACTIXUPDDX с VRVIXUPDDX с VALAX

Доходность на риск

GVALX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

—

—

GVALX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVALX и UPDDX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-10.77%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-8.57%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-6.73%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

29.12%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

29.12%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

29.12%

-9.73%

Сравнение комиссий GVALX и UPDDX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и UPDDX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.65%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVALX and UPDDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVALX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор