PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVALX с UPDDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVALX (Gotham Large Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. GVALX charges 1.05%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GVALX

1 день
0.13%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.01%
1 год
20.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

UPDDX

1 день
1.73%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVALX и UPDDX

2026 (YTD)
GVALX
Gotham Large Value Fund		-0.13%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		3.68%

Correlation

The correlation between GVALX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с VRVIXUPDDX с ACTIXUPDDX с VALAX

Доходность на риск

GVALX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXUPDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

112.11

-111.53

Просадки

Сравнение просадок GVALX и UPDDX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-0.33%

-38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-0.11%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

21.67%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

21.67%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

21.67%

-2.16%

Сравнение комиссий GVALX и UPDDX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и UPDDX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.78%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVALX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVALX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор