PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVALX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVALX (Gotham Large Value Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GVALX returned 9.23%/yr vs 10.33%/yr for SWLVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GVALX charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.21%.

GVALX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
10.72%
1 год
20.59%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVALX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.32%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%13.41%

Correlation

The correlation between GVALX and SWLVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between GVALX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

GVALX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.63

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.71

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.16

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

17.49

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.63

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GVALX и SWLVX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-38.34%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.82%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-15.61%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-19.05%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.05%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.84%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.62%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и SWLVX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.01%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.15%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

10.80%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.86%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.55%

+0.95%

Сравнение комиссий GVALX и SWLVX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и SWLVX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.80%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GVALX and SWLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLVX has higher volatility (3.01%) compared to GVALX (2.44%). In terms of maximum drawdown, GVALX dropped -38.56% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVALX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор