PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%13.41%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий GVALX и SWLVX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

GVALX
Gotham Large Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GVALX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.76

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между GVALX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и SWLVX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и SWLVX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-38.34%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.82%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-19.05%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.82%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.93%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.51%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и SWLVX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.92%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.47%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.30%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.74%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.85%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.67%

+0.99%