PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности GVALX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и DODFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%.

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GARIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий GVALX и DODFX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

GVALX
Gotham Large Value Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

GVALX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.82

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.34

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.31

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.74

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.82

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между GVALX и DODFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и DODFX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и DODFX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-63.23%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.42%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-24.52%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-8.60%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-11.72%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.02%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и DODFX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.92%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

7.14%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.03%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.17%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.81%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.25%

+1.41%