PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GVAL returned 43.62% vs 64.69% for VOLT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и VOLT

2026 (YTD)20252024
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%-1.44%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between GVAL and VOLT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.53

The correlation between GVAL and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и VOLT

Секторы
GVAL
VOLT

Финансовые услуги

16.9%
0.5%

Технологии

9.4%
12.9%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Энергетика

6.8%
4.7%

Недвижимость

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.7%
31.0%

Промышленность

3.6%
47.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

GVAL
16.9%
VOLT
0.5%

Технологии

GVAL
9.4%
VOLT
12.9%

Сырьевые материалы

GVAL
7.7%
VOLT

-

Энергетика

GVAL
6.8%
VOLT
4.7%

Недвижимость

GVAL
6.2%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

GVAL
4.3%
VOLT

-

Коммунальные услуги

GVAL
3.7%
VOLT
31.0%

Промышленность

GVAL
3.6%
VOLT
47.0%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
VOLT
3.4%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.8%
VOLT

-

Здравоохранение

GVAL

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

GVAL vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.99

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.71

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

6.78

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

18.99

-4.47

GVAL vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и VOLT

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-23.40%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.59%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.50%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-5.14%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.42%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и VOLT

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 6.37%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.40%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

18.29%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

21.75%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

24.55%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

24.55%

-5.55%

Сравнение комиссий GVAL и VOLT

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и VOLT

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and VOLT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to GVAL (6.37%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 43.62% for GVAL. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 43.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Cambria and Tema. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор