Сравнение GVAL с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
GVAL и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -6.20% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 15.73% | 1.68% | 8.36% | -5.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и TRTY
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
GVAL vs. TRTY — Ранг доходности на риск
GVAL
TRTY
Сравнение GVAL c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.48 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.86 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.45 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и TRTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и TRTY
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и TRTY
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -22.35% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -7.52% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -13.72% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -3.08% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -4.24% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.60% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и TRTY
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.96% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.55% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 10.98% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 10.74% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 10.47% | +8.71% |