Сравнение GVAL с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
GVAL и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.30% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и SPDW
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
GVAL vs. SPDW — Ранг доходности на риск
GVAL
SPDW
Сравнение GVAL c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.71 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.34 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.49 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 9.76 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.71 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и SPDW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и SPDW
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и SPDW
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -60.02% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.55% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -30.21% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -34.98% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.63% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -13.01% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.94% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и SPDW
Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 8.03% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 8.31% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 11.51% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 17.57% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.26% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.15% | +2.03% |