PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVAL с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVAL и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и SPDW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF
5.70%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.79%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.30% соответственно.


GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%

SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Value ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий GVAL и SPDW

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

GVAL vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.71

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.34

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.49

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

9.76

+2.91

GVAL vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.71

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.11

Корреляция

Корреляция между GVAL и SPDW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и SPDW

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SPDW в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и SPDW

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-60.02%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.55%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-30.21%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-34.98%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.63%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-13.01%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и SPDW

Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 8.03% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.31%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.51%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

17.57%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.26%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.15%

+2.03%