PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. GVAL is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, GVAL returned 40.92% vs 8.26% for SHLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%10.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between GVAL and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов GVAL и SHLD

Секторы
GVAL
SHLD

Финансовые услуги

16.5%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Энергетика

7.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Технологии

6.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Промышленность

3.6%
87.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

GVAL
16.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

GVAL
8.1%
SHLD

-

Энергетика

GVAL
7.8%
SHLD

-

Недвижимость

GVAL
6.9%
SHLD

-

Технологии

GVAL
6.2%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

GVAL
4.0%
SHLD

-

Промышленность

GVAL
3.6%
SHLD
87.8%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
SHLD

-

Здравоохранение

GVAL

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

GVAL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.43

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
0.78

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

0.52

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

1.28

+11.98

GVAL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и SHLD

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-20.10%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-20.10%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.20%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-3.34%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

8.12%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и SHLD

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 6.00%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.05%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

19.94%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

24.55%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

21.29%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

21.29%

-2.09%

Сравнение комиссий GVAL и SHLD

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и SHLD

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to GVAL (6.00%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, GVAL leads with 40.92% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 40.92% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.56% for SHLD.

GVAL is categorized as Global Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Cambria and Global X. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.50% for SHLD.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор