PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVAL с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVAL и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и SCHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF
6.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.


GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Value ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий GVAL и SCHF

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


Доходность на риск

GVAL vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.76

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.40

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.75

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

10.59

+2.70

GVAL vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.76

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между GVAL и SCHF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и SCHF

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и SCHF

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-34.87%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.48%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-29.14%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-34.87%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-7.16%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.44%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.98%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и SCHF

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 7.38%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.94%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.79%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

17.75%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.14%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.09%

+2.09%