Сравнение GVAL с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
GVAL и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и SCHF
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
GVAL vs. SCHF — Ранг доходности на риск
GVAL
SCHF
Сравнение GVAL c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.76 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.40 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.75 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 10.59 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.76 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и SCHF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и SCHF
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и SCHF
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -34.87% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.48% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -29.14% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -34.87% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -7.16% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -7.44% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.98% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и SCHF
Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 7.38%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.94% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.79% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.75% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.14% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.09% | +2.09% |