Сравнение GVAL с IDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV).
GVAL и IDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и IDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 18.34% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.32% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 1.32%.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
IDEV
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и IDEV
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Доходность на риск
GVAL vs. IDEV — Ранг доходности на риск
GVAL
IDEV
Сравнение GVAL c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.51 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.11 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.21 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 8.73 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и IDEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и IDEV
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности IDEV в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.36% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и IDEV
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и IDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -34.77% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.20% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -29.15% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.89% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.64% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.83% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и IDEV
Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 8.03% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 7.65% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 10.90% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 17.11% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.12% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.26% | +1.92% |