Сравнение GVAL с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
GVAL и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 11.60% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и ICOW
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
GVAL vs. ICOW — Ранг доходности на риск
GVAL
ICOW
Сравнение GVAL c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.30 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.95 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.31 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 15.48 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и ICOW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и ICOW
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и ICOW
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -43.49% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.00% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -28.48% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -4.20% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -7.71% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.59% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и ICOW
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.30% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.44% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.12% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.58% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.53% | +0.65% |