Сравнение GVAL с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
GVAL и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям FYLD по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.36% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и FYLD
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
GVAL vs. FYLD — Ранг доходности на риск
GVAL
FYLD
Сравнение GVAL c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.68 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.35 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.59 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.33 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 19.43 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и FYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и FYLD
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и FYLD
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -44.55% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.05% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -25.12% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -44.55% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -1.99% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -8.94% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.29% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и FYLD
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 4.82% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.10% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 16.41% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.30% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.09% | +1.09% |