PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVAL returned 26.42%/yr vs 39.48%/yr for FWD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и FWD

2026 (YTD)202520242023
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.70%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between GVAL and FWD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.53

The correlation between GVAL and FWD shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVAL и FWD

Секторы
GVAL
FWD

Финансовые услуги

16.4%
0.5%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Энергетика

7.8%
2.6%

Недвижимость

7.0%
0.7%

Технологии

6.4%
52.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Коммунальные услуги

4.1%
1.0%

Промышленность

3.6%
17.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.8%

Здравоохранение

-

6.6%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
FWD
0.5%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
FWD
1.8%

Энергетика

GVAL
7.8%
FWD
2.6%

Недвижимость

GVAL
7.0%
FWD
0.7%

Технологии

GVAL
6.4%
FWD
52.6%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
FWD
2.6%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
FWD
1.0%

Промышленность

GVAL
3.6%
FWD
17.7%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
FWD
2.4%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
FWD
0.8%

Здравоохранение

GVAL

-

FWD
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

GVAL vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.16

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.78

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

5.86

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

20.83

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.67

-1.32

Просадки

Сравнение просадок GVAL и FWD

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-29.02%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.03%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-29.02%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.27%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-4.06%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.66%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и FWD

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 5.10%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.77%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

18.96%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

24.15%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

24.72%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

24.72%

-5.51%

Сравнение комиссий GVAL и FWD

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и FWD

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and FWD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 26.42% for GVAL. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 26.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Cambria and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор