Сравнение GVAL с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
GVAL и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.51% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и DWX
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
GVAL vs. DWX — Ранг доходности на риск
GVAL
DWX
Сравнение GVAL c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.96 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.58 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.90 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 10.97 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.12 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и DWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и DWX
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и DWX
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -66.86% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.59% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -26.96% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -36.05% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.51% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -14.23% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.27% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и DWX
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.07% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 8.13% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 12.53% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 12.13% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.21% | +3.97% |