PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVAL с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVAL (Cambria Global Value ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 15.34%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. GVAL charges 0.64%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -8.39%.

GVAL

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.57%
С начала года
18.69%
1 год
38.28%
3 года*
25.77%
5 лет*
15.34%
10 лет*
11.07%

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GVAL
Cambria Global Value ETF		18.69%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-10.86%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between GVAL and DWSH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between GVAL and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов GVAL и DWSH

Секторы
GVAL
DWSH

Финансовые услуги

18.4%
-13.5%

Сырьевые материалы

8.7%
-2.0%

Технологии

8.2%
-32.6%

Энергетика

6.9%
-1.1%

Недвижимость

6.4%
-2.3%

Коммунальные услуги

5.0%
-1.1%

Промышленность

4.6%
-15.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
-6.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
-21.8%

Потребительский защитный сектор

1.9%
-9.5%

Здравоохранение

-

-13.7%

Финансовые услуги

GVAL
18.4%
DWSH
-13.5%

Сырьевые материалы

GVAL
8.7%
DWSH
-2.0%

Технологии

GVAL
8.2%
DWSH
-32.6%

Энергетика

GVAL
6.9%
DWSH
-1.1%

Недвижимость

GVAL
6.4%
DWSH
-2.3%

Коммунальные услуги

GVAL
5.0%
DWSH
-1.1%

Промышленность

GVAL
4.6%
DWSH
-15.8%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.3%
DWSH
-6.6%

Потребительский циклический сектор

GVAL
3.1%
DWSH
-21.8%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
DWSH
-9.5%

Здравоохранение

GVAL

-

DWSH
-13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

GVAL vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.55

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.63

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.65

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

-1.43

+13.80

GVAL vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и DWSH

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-83.55%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-18.88%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-32.61%

+16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-36.09%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-82.97%

+81.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-63.84%

+50.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

8.59%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и DWSH

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 4.44%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

11.53%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

17.24%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

22.53%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

26.41%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

31.26%

-12.29%

Сравнение комиссий GVAL и DWSH

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и DWSH

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DWSH в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.41%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and DWSH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to GVAL (4.44%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, GVAL leads with 15.34% vs -3.35% for DWSH. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 15.34% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 2.41% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while DWSH is Inverse Equities. They also come from different issuers: Cambria and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 3.67% for DWSH.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор