PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с DWSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 13.14%/yr vs -1.61%/yr for DWSH. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. GVAL charges 0.64%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-9.07%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Correlation

The correlation between GVAL and DWSH is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between GVAL and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов GVAL и DWSH

Секторы
GVAL
DWSH

Финансовые услуги

16.4%
-8.9%

Сырьевые материалы

8.2%
-0.8%

Энергетика

7.8%
-1.1%

Недвижимость

7.0%
-5.9%

Технологии

6.4%
-25.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
-4.5%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Промышленность

3.6%
-13.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
-12.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
-7.7%

Здравоохранение

-

-12.0%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
DWSH
-8.9%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
DWSH
-0.8%

Энергетика

GVAL
7.8%
DWSH
-1.1%

Недвижимость

GVAL
7.0%
DWSH
-5.9%

Технологии

GVAL
6.4%
DWSH
-25.6%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
DWSH
-4.5%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
DWSH

-

Промышленность

GVAL
3.6%
DWSH
-13.5%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
DWSH
-12.6%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
DWSH
-7.7%

Здравоохранение

GVAL

-

DWSH
-12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

GVAL vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
-0.50

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
-0.55

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.93

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.58

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

-0.88

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

-0.50

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.06

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.43

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GVAL и DWSH

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-82.73%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-18.08%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-29.23%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-32.87%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-81.25%

+80.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-63.61%

+49.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

11.82%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и DWSH

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 5.10%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.08%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.93%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

21.19%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

25.93%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

31.22%

-12.01%

Сравнение комиссий GVAL и DWSH

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и DWSH

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DWSH в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and DWSH have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, GVAL leads with 13.14% vs -1.61% for DWSH. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.14% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 2.83% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while DWSH is Inverse Equities. They also come from different issuers: Cambria and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 3.67% for DWSH.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор