PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVAL с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVAL и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и DWSH


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GVAL
Cambria Global Value ETF
5.70%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-9.07%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
1.79%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 1.79%.


GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%

DWSH

1 день
-1.75%
1 месяц
6.00%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
-7.29%
3 года*
-3.43%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Value ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Сравнение комиссий GVAL и DWSH

GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.


Доходность на риск

GVAL vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALDWSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

-0.26

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

-0.18

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.22

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

-0.30

+12.97

GVAL vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.26

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.09

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.43

+0.75

Корреляция

Корреляция между GVAL и DWSH составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и DWSH

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DWSH в 6.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.20%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и DWSH

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DWSH.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-82.73%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-29.23%

+17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-32.87%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-81.08%

+73.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-63.20%

+49.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

21.78%

-18.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и DWSH

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.21%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.92%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

27.78%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

25.73%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

31.43%

-12.25%