Сравнение GVAL с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
GVAL и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -9.07% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 1.79% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 1.79%.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
DWSH
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и DWSH
GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
GVAL vs. DWSH — Ранг доходности на риск
GVAL
DWSH
Сравнение GVAL c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | -0.26 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | -0.18 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.22 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | -0.30 | +12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.26 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.09 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.43 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и DWSH составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и DWSH
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DWSH в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.20% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и DWSH
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -82.73% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -29.23% | +17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -32.87% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -81.08% | +73.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -63.20% | +49.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 21.78% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и DWSH
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.21% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 13.92% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 27.78% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 25.73% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 31.43% | -12.25% |