Сравнение GVAL с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
GVAL и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.47% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и CIL
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
GVAL vs. CIL — Ранг доходности на риск
GVAL
CIL
Сравнение GVAL c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.13 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.33 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 15.18 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и CIL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и CIL
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и CIL
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -36.27% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.66% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -29.89% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -36.27% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -0.58% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.65% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.73% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и CIL
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 0.00% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 5.73% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 13.28% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.66% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.32% | +1.86% |