PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIL с IMTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

CIL и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CIL и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIL и IMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		0.10%34.50%12.17%13.89%-16.81%3.50%22.17%24.52%-14.31%25.46%

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям IMTM по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.46% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%

IMTM

1 день
3.80%
1 месяц
-8.90%
С начала года
0.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
26.08%
3 года*
17.95%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с IEFACIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с ECHCIL с ACWX
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с IMOMIMTM с SPMOIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с VTIMTM с IWMO.MIIMTM с JIRE

Сравнение комиссий CIL и IMTM

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

CIL vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILIMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.40

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.96

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.28

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.99

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

8.03

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.40

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между CIL и IMTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и IMTM

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности IMTM в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.70%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CIL и IMTM

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и IMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

CILIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-32.66%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-12.85%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-32.66%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-32.66%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-9.53%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-7.53%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.19%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и IMTM

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.54%

-9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

12.89%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.75%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.43%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.50%

-0.18%