Сравнение CIL с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
CIL и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CIL и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.02% соответственно.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и IEFA
CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
CIL vs. IEFA — Ранг доходности на риск
CIL
IEFA
Сравнение CIL c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.46 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.07 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.27 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 8.75 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.46 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CIL и IEFA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и IEFA
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и IEFA
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -34.78% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -11.50% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -30.41% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -34.78% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.75% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -6.74% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.98% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и IEFA
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.51% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 11.14% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 17.67% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.36% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.24% | +0.08% |