PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIL с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIL и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIL и IEFA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.02% соответственно.


CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares International Volatility Wtd ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий CIL и IEFA

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.


Доходность на риск

CIL vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CILIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.46

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.07

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.27

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

8.75

+6.42

CIL vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CILIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.46

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между CIL и IEFA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и IEFA

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности IEFA в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CIL и IEFA

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и IEFA.


Загрузка...

Показатели просадок


CILIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-34.78%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.50%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-30.41%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-34.78%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.75%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.74%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.98%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и IEFA

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CILIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.51%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

11.14%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

17.67%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.36%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.24%

+0.08%