Сравнение GUT с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GUT и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUT и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 1.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 7.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUT имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции VUIAX немного впереди с 9.59%.
GUT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.37%
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUT и VUIAX
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VUIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUT vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
GUT
VUIAX
Сравнение GUT c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.69 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.31 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 5.49 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GUT и VUIAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и VUIAX
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VUIAX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 10.02% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок GUT и VUIAX
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUT | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -46.29% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -8.87% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.18% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -36.21% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.15% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -7.80% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.72% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и VUIAX
The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUT | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.04% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 10.22% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 15.59% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.96% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 19.13% | +4.64% |