PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUT с VUIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUT с VUIAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GUT (The Gabelli Utility Trust) and VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GUT returned 9.43%/yr vs 8.91%/yr for VUIAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 0.10%/yr for VUIAX.

Доходность

Сравнение доходности GUT и VUIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции VUIAX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.91% соответственно.

GUT

1 день
-3.46%
1 месяц
6.01%
6 месяцев
14.94%
С начала года
16.65%
1 год
20.18%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.43%

VUIAX

1 день
-0.95%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
4.43%
С начала года
7.13%
1 год
13.30%
3 года*
13.89%
5 лет*
9.45%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUT и VUIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		16.65%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		7.13%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%

Correlation

The correlation between GUT and VUIAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.29

The correlation between GUT and VUIAX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с GDVGUT с UTGGUT с GCVGUT с FUTYGUT с MEGIGUT с ERH
Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VFAIXVUIAX с VITAX

Доходность на риск

GUT vs. VUIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c VUIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUTVUIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.92

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.31

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.52

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

3.18

+9.02

GUT vs. VUIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VUIAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и VUIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUT и VUIAX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и VUIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUTVUIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-46.29%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-8.87%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-17.42%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-25.18%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-36.21%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.74%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.75%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.22%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и VUIAX

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUTVUIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.39%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.68%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.75%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

17.13%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

19.21%

+4.59%

Сравнение комиссий GUT и VUIAX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VUIAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и VUIAX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности VUIAX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust		8.96%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.64%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

GUT and VUIAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUT has higher volatility (6.54%) compared to VUIAX (4.39%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs VUIAX's -46.29%.

GUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUT и VUIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор