Сравнение GUT с GABUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).
GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GUT и GABUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUT и GABUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 1.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.26% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у GABUX с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.60% соответственно.
GUT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.37%
GABUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUT и GABUX
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.
Доходность на риск
GUT vs. GABUX — Ранг доходности на риск
GUT
GABUX
Сравнение GUT c GABUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | GABUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.61 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.08 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 8.94 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GUT и GABUX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и GABUX
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности GABUX в 15.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 10.02% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.77% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок GUT и GABUX
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и GABUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUT | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -48.88% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -8.56% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -23.98% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -33.64% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.14% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -12.21% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.99% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и GABUX
The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUT | GABUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.84% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 7.36% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 13.55% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 14.62% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 16.25% | +7.52% |