PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUT с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUT и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUT и FKUTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust
1.82%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
FKUTX
Franklin Utilities Fund
9.83%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.13% соответственно.


GUT

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.37%

FKUTX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
9.83%
6 месяцев
7.92%
1 год
20.86%
3 года*
15.69%
5 лет*
12.07%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Utility Trust

Franklin Utilities Fund

Сравнение комиссий GUT и FKUTX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.


Доходность на риск

GUT vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUTFKUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.91

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.74

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

7.58

+5.74

GUT vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUTFKUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между GUT и FKUTX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и FKUTX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FKUTX в 7.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust
10.02%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
FKUTX
Franklin Utilities Fund
7.50%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Просадки

Сравнение просадок GUT и FKUTX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и FKUTX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUTFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-43.59%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.19%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-22.53%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-36.56%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.74%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.01%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.96%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и FKUTX

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Franklin Utilities Fund (FKUTX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUTFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.17%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

9.80%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.06%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

16.77%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.78%

+4.99%