PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с MDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с MDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и MDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и MDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.87% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

MDSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.85%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

Integrity Short Term Government Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с FEUGXMDSIX с DFFGXMDSIX с HLGAXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBX

Сравнение комиссий GUSTX и MDSIX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.

MDSIX
Integrity Short Term Government Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXMDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

2.28

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

3.69

+7.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.47

+5.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

4.55

+15.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

18.04

+40.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. MDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа MDSIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и MDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXMDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.28

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.58

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.60

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.59

-1.03

Корреляция

Корреляция между GUSTX и MDSIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и MDSIX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MDSIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и MDSIX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и MDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXMDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-11.28%

-68.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.22%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-11.11%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-11.28%

-68.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-0.89%

-77.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-1.26%

-34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.31%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и MDSIX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXMDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.90%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.49%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

2.30%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

3.30%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

3.13%

+22.31%