PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: -13.82% против 14.85% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GUSTX и GQETX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

0.75

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

1.20

+9.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.16

+5.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

1.01

+19.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

4.04

+54.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.75

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.74

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.87

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.68

-1.12

Корреляция

Корреляция между GUSTX и GQETX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и GQETX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и GQETX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-39.99%

-39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-12.76%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-24.22%

+23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-30.44%

-49.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-10.31%

-67.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-5.02%

-30.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.18%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и GQETX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

5.64%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

9.71%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

16.62%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

15.85%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

17.03%

+8.41%