Сравнение GQETX с THD
GQETX (GMO Quality Fund) and THD (iShares MSCI Thailand ETF) are both funds - GQETX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GMO, while THD is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand Investable Market Index. Over the past 10 years, GQETX returned 16.09%/yr vs 3.47%/yr for THD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQETX charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for THD.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и THD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 16.09% против 3.47% соответственно.
GQETX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 16.09%
THD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 25.66%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам GQETX и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 4.97% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 25.66% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Correlation
The correlation between GQETX and THD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г. | 0.52 |
The correlation between GQETX and THD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQETX vs. THD — Ранг доходности на риск
GQETX
THD
Сравнение GQETX c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.49 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 10.04 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.06 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.16 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.18 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и THD
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и THD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQETX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -64.22% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.12% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -34.11% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -40.24% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -49.32% | +18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -7.73% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -18.27% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.56% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и THD
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQETX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 6.48% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 18.30% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 22.70% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 19.80% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.58% | -4.51% |
Сравнение комиссий GQETX и THD
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и THD
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности THD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 10.63% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.68% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
GQETX and THD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THD has higher volatility (6.48%) compared to GQETX (2.91%). In terms of maximum drawdown, GQETX dropped -39.99% vs THD's -64.22%.
THD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQETX и THD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор