Сравнение GQETX с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 14.85% против 3.02% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и THD
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
GQETX vs. THD — Ранг доходности на риск
GQETX
THD
Сравнение GQETX c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.43 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.20 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.79 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.56 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.43 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.14 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.17 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и THD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и THD
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и THD
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -64.22% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.43% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -40.24% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -49.32% | +18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -15.21% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -18.33% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.96% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и THD
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.64%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 10.25% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 17.05% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 26.30% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.59% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 21.49% | -4.46% |