PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQETX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQETXTRBUX
Дох-ть с нач. г.20.71%5.38%
Дох-ть за 1 год30.05%6.88%
Дох-ть за 3 года11.97%3.49%
Дох-ть за 5 лет16.89%2.89%
Дох-ть за 10 лет15.00%2.38%
Коэф-т Шарпа2.784.04
Коэф-т Сортино3.7711.92
Коэф-т Омега1.505.21
Коэф-т Кальмара4.7034.54
Коэф-т Мартина19.3271.43
Индекс Язвы1.58%0.10%
Дневная вол-ть11.02%1.70%
Макс. просадка-39.99%-4.15%
Текущая просадка-1.40%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GQETX и TRBUX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и TRBUX

С начала года, GQETX показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 15.00% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.54%
3.05%
GQETX
TRBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQETX и TRBUX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


GQETX
GMO Quality Fund
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQETX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 19.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.32
TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.43

Сравнение коэффициента Шарпа GQETX и TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 2.78, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
4.04
GQETX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и TRBUX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и TRBUX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
-0.20%
GQETX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и TRBUX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
0.37%
GQETX
TRBUX