PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQETX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQETX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
3.05%
GQETX
TRBUX

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 14.71% против 2.40% соответственно.


GQETX

С начала года

20.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

7.29%

1 год

24.44%

5 лет (среднегодовая)

16.57%

10 лет (среднегодовая)

14.71%

TRBUX

С начала года

5.38%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.67%

5 лет (среднегодовая)

2.85%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


GQETXTRBUX
Коэф-т Шарпа2.223.78
Коэф-т Сортино3.049.87
Коэф-т Омега1.403.98
Коэф-т Кальмара3.7533.47
Коэф-т Мартина15.0265.50
Индекс Язвы1.63%0.10%
Дневная вол-ть10.99%1.76%
Макс. просадка-39.99%-4.15%
Текущая просадка-1.71%-0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQETX и TRBUX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


GQETX
GMO Quality Fund
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GQETX и TRBUX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQETX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.223.78
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.049.87
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.403.98
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.7533.47
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0265.50
GQETX
TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
3.78
GQETX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и TRBUX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и TRBUX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-0.20%
GQETX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и TRBUX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
0.62%
GQETX
TRBUX