PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с TRBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и TRBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 14.85% против 3.34% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQGQETX с VUG
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с TUHIX

Сравнение комиссий GQETX и TRBUX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.

GQETX
GMO Quality Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

GQETX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXTRBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

4.39

-3.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

13.90

-12.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

5.56

-4.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

22.36

-21.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

68.15

-64.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

4.39

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

2.55

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

2.21

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.94

-1.27

Корреляция

Корреляция между GQETX и TRBUX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и TRBUX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности TRBUX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и TRBUX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и TRBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-4.15%

-35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-0.39%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-2.68%

-21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-4.15%

-26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-0.39%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-0.22%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.13%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и TRBUX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.20%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

1.32%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

2.06%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

1.70%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

1.52%

+15.51%