- ISIN
- US3620082608
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 6 февр. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQETX
GMO Quality Fund (GQETX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции GQETX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,836.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Quality Fund (GQETX) показал доход в 3.91% с начала года и 19.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GQETX составила 16.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
GMO Quality Fund
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 16.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GQETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GQETX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | -0.99% | -7.42% | 9.40% | 4.27% | -2.05% | 3.91% | ||||||
| 2025 | 5.18% | -0.99% | -4.95% | -0.59% | 4.27% | 4.57% | -1.18% | 2.91% | 3.31% | 2.90% | 2.20% | 0.89% | 19.61% |
| 2024 | 2.71% | 5.05% | 2.71% | -3.77% | 3.49% | 3.97% | 1.20% | 3.03% | 1.60% | -3.07% | 3.40% | -3.36% | 17.76% |
| 2023 | 6.72% | -3.45% | 5.47% | 3.19% | 2.75% | 5.34% | 2.68% | -1.81% | -5.01% | -0.34% | 8.74% | 2.35% | 28.94% |
| 2022 | -3.68% | -4.23% | 1.46% | -6.08% | 0.60% | -6.77% | 7.12% | -4.98% | -8.35% | 7.66% | 7.15% | -4.57% | -15.33% |
| 2021 | -1.68% | 3.22% | 5.16% | 5.71% | 1.56% | 1.19% | 2.95% | 1.83% | -4.65% | 6.08% | -3.14% | 10.58% | 31.67% |
Метрики бенчмарка
GMO Quality Fund has an annualized alpha of 3.97%, beta of 0.82, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.09%) than losses (83.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.97%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 97.09%
- Участие в снижении
- 83.99%
Комиссия
Комиссия GQETX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQETX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Quality Fund (GQETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.46 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 10.92 | -4.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.91 | $3.91 | $1.28 | $0.99 | $2.73 | $3.10 | $3.48 | $2.00 | $4.41 | $1.98 | $0.73 | $3.34 |
Дивидендный доход | 10.74% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $3.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Quality Fund показал максимальную просадку в 39.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Quality Fund составляет 2.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.99%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -30.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.22%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 8mo 4d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.88%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 27d | 5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.54%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| GQETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -56.78% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.10% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -18.90% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.43% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -33.92% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -3.21% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -10.71% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.04% | +1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQETX
Добавьте GMO Quality Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQETX