PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Quality Fund (GQETX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Quality Fund (GQETX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620082608

Эмитент

GMO

Дата выпуска

6 февр. 2004 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GQETX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Популярные сравнения:
GQETX с TRBUX GQETX с GQLVX GQETX с GQSCX GQETX с VOO GQETX с QQQ GQETX с THD GQETX с VUG GQETX с VTAPX GQETX с GQEPX GQETX с VYM
Популярные сравнения:
GQETX с TRBUX GQETX с GQLVX GQETX с GQSCX GQETX с VOO GQETX с QQQ GQETX с THD GQETX с VUG GQETX с VTAPX GQETX с GQEPX GQETX с VYM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Quality Fund (GQETX) показал доход в 2.61% с начала года и 11.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GQETX составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GQETX

С начала года

2.61%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

0.13%

1 год

11.43%

3 года

14.95%

5 лет

16.88%

10 лет

9.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.18%-0.99%-4.95%-0.59%4.27%2.61%
20242.71%5.05%2.71%-3.77%3.49%3.97%1.20%3.03%1.60%-3.07%3.40%-2.42%18.91%
20236.72%-3.45%5.47%3.19%2.75%5.34%2.68%-1.81%-5.01%-0.34%8.74%3.21%30.02%
2022-3.68%-4.23%1.46%-6.08%0.60%-6.77%7.12%-4.98%-8.35%7.66%7.15%-4.57%-15.33%
2021-1.68%3.22%5.16%5.71%1.56%1.19%2.95%1.83%-4.65%6.08%-3.14%10.58%31.67%
2020-0.60%-7.55%-9.05%11.20%3.26%1.05%4.57%6.06%-3.03%-3.65%11.99%5.15%18.33%
20196.28%2.91%3.55%2.86%-4.97%6.03%1.19%-1.49%1.05%3.25%3.59%-2.45%23.35%
20186.10%-3.09%-3.42%0.66%2.21%1.16%1.32%3.84%0.87%-5.05%1.62%-19.99%-15.32%
20171.90%5.60%1.50%2.41%3.58%0.38%0.22%1.47%0.62%4.48%2.64%-5.03%21.19%
2016-2.22%0.42%6.06%-0.94%2.51%1.08%2.11%-0.14%0.09%-2.19%0.00%0.99%7.75%
2015-2.46%5.22%-2.09%0.58%0.97%-2.89%-3.26%-6.22%-1.05%7.71%-0.61%-7.48%-11.87%
2014-3.41%4.20%1.40%1.26%1.94%0.46%-10.59%3.45%-1.24%2.38%3.75%-10.76%-8.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GQETX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GQETX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQETX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Quality Fund (GQETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Quality Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.22$2.77$3.10$3.48$2.00$4.41$1.98$0.73$3.34$5.43

Дивидендный доход

4.80%4.92%4.25%12.03%10.20%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%24.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$2.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$3.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$3.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$2.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$0.00$0.00$3.34$4.41
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.98
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$3.34
2014$2.70$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$5.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Quality Fund показал максимальную просадку в 41.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.

Текущая просадка GMO Quality Fund составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.46%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.56231 мая 2011 г.1004
-31.34%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.477
-29.85%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.44827 окт. 2017 г.837
-24.22%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.362
-15.54%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...