PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GMO Quality Fund (GQETX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3620082608
ЭмитентGMO
Дата выпуска6 февр. 2004 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GQETX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GQETX с TRBUX, GQETX с GQLVX, GQETX с GQSCX, GQETX с VOO, GQETX с QQQ, GQETX с VUG, GQETX с VTAPX, GQETX с VXUS, GQETX с VYM, GQETX с VTIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Quality Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.53%
14.29%
GQETX (GMO Quality Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GMO Quality Fund показал доход в 20.71% с начала года и 30.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Quality Fund составила 15.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.71%24.30%
1 месяц1.41%4.09%
6 месяцев9.53%14.29%
1 год30.05%35.42%
5 лет (среднегодовая)16.89%13.95%
10 лет (среднегодовая)15.00%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.71%5.05%2.71%-3.77%3.49%3.97%1.20%3.03%1.60%-3.07%20.71%
20236.72%-3.45%5.47%3.19%2.75%5.34%2.68%-1.81%-5.01%-0.34%8.74%3.21%30.02%
2022-3.68%-4.23%1.46%-6.08%0.60%-6.77%7.12%-4.98%-8.35%7.66%7.15%-4.57%-15.33%
2021-1.68%3.22%5.16%5.71%1.56%1.19%2.95%1.83%-4.65%6.08%-3.14%10.58%31.67%
2020-0.61%-7.55%-9.05%11.20%3.26%1.05%4.57%6.06%-3.03%-3.65%11.99%5.15%18.33%
20196.28%2.91%3.55%2.86%-4.97%6.03%2.21%-1.49%1.05%3.25%3.59%3.17%31.77%
20186.10%-3.09%-3.42%0.66%2.21%1.16%5.38%3.84%0.87%-5.05%1.62%-8.69%0.50%
20171.90%5.60%1.50%2.41%3.58%0.38%1.03%1.47%0.62%4.48%2.64%0.36%29.11%
2016-2.22%0.42%6.06%-0.94%2.51%1.08%3.54%-0.14%0.10%-2.19%0.00%1.42%9.73%
2015-2.46%5.22%-2.09%0.58%0.97%-2.89%3.29%-6.22%-1.05%7.71%-0.61%-0.12%1.58%
2014-3.41%4.20%1.40%1.26%1.94%0.46%-0.93%3.45%-1.24%2.38%3.75%-1.13%12.48%
20134.83%1.67%3.61%2.76%0.67%-1.25%3.61%-3.50%1.61%4.45%3.04%1.54%25.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GQETX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GQETX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQETX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Quality Fund (GQETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GQETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 19.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

GMO Quality Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.90
GQETX (GMO Quality Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.28$0.30$1.60$0.35$0.36$0.39$0.41$0.35$0.42$0.49$0.88

Дивидендный доход

0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.42
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.49
2013$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
0
GQETX (GMO Quality Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GMO Quality Fund показал максимальную просадку в 39.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка GMO Quality Fund составляет 1.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.99%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.876
-30.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.22%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.362
-16.88%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-11.98%25 июл. 2011 г.1310 авг. 2011 г.5527 окт. 2011 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GMO Quality Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
3.92%
GQETX (GMO Quality Fund)
Benchmark (^GSPC)