GMO Quality Fund (GQETX)
Информация о фонде
| ISIN | US3620082608 |
|---|---|
| Эмитент | GMO |
| Дата выпуска | 6 февр. 2004 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GQETX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GQETX с TRBUX, GQETX с GQLVX, GQETX с GQSCX, GQETX с VOO, GQETX с QQQ, GQETX с VTAPX, GQETX с VUG, GQETX с VXUS, GQETX с VYM, GQETX с VTIP
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Quality Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Quality Fund показал доход в 19.59% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMO Quality Fund составила 15.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.59% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.11% | 1.45% |
| 6 месяцев | 9.00% | 8.81% |
| 1 год | 29.08% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.64% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 15.01% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GQETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.71% | 5.05% | 2.71% | -3.77% | 3.49% | 3.97% | 1.20% | 3.03% | 19.59% | ||||
| 2023 | 6.72% | -3.45% | 5.47% | 3.19% | 2.75% | 5.34% | 2.68% | -1.81% | -5.01% | -0.34% | 8.74% | 3.21% | 30.02% |
| 2022 | -3.68% | -4.23% | 1.46% | -6.08% | 0.60% | -6.77% | 7.12% | -4.98% | -8.35% | 7.66% | 7.15% | -4.57% | -15.33% |
| 2021 | -1.68% | 3.22% | 5.16% | 5.71% | 1.56% | 1.19% | 2.95% | 1.83% | -4.65% | 6.08% | -3.14% | 10.58% | 31.67% |
| 2020 | -0.61% | -7.55% | -9.05% | 11.20% | 3.26% | 1.05% | 4.57% | 6.06% | -3.03% | -3.65% | 11.99% | 5.15% | 18.33% |
| 2019 | 6.28% | 2.91% | 3.55% | 2.86% | -4.97% | 6.03% | 2.21% | -1.49% | 1.05% | 3.25% | 3.59% | 3.17% | 31.77% |
| 2018 | 6.10% | -3.09% | -3.42% | 0.66% | 2.21% | 1.16% | 5.38% | 3.84% | 0.87% | -5.05% | 1.62% | -8.69% | 0.50% |
| 2017 | 1.90% | 5.60% | 1.50% | 2.41% | 3.58% | 0.38% | 1.03% | 1.47% | 0.62% | 4.48% | 2.64% | 0.36% | 29.11% |
| 2016 | -2.22% | 0.42% | 6.06% | -0.94% | 2.51% | 1.08% | 3.54% | -0.14% | 0.10% | -2.19% | 0.00% | 1.42% | 9.73% |
| 2015 | -2.46% | 5.22% | -2.09% | 0.58% | 0.97% | -2.89% | 3.29% | -6.22% | -1.05% | 7.71% | -0.61% | -0.12% | 1.58% |
| 2014 | -3.41% | 4.20% | 1.40% | 1.26% | 1.94% | 0.46% | -0.93% | 3.45% | -1.24% | 2.38% | 3.75% | -1.13% | 12.48% |
| 2013 | 4.83% | 1.67% | 3.61% | 2.76% | 0.67% | -1.25% | 3.61% | -3.50% | 1.61% | 4.45% | 3.04% | 1.54% | 25.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GQETX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Quality Fund (GQETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Quality Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.22 | $2.73 | $3.10 | $3.48 | $2.00 | $4.41 | $1.98 | $0.73 | $3.34 | $5.43 | $2.95 |
Дивидендный доход | 3.62% | 4.25% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% | 24.26% | 11.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Quality Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $3.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $3.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $2.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $4.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.98 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.73 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $3.34 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $5.43 |
| 2013 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Quality Fund показал максимальную просадку в 39.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Quality Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.99% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 876 |
| -30.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.22% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 362 |
| -16.88% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -11.98% | 25 июл. 2011 г. | 13 | 10 авг. 2011 г. | 55 | 27 окт. 2011 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Quality Fund составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.