Сравнение GQETX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции GQETX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.96% против 19.05% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и QQQ
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GQETX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GQETX
QQQ
Сравнение GQETX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.93 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.00 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и QQQ
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и QQQ
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -82.97% | +42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.96% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -35.12% | +10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -35.12% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -7.75% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -32.98% | +27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.48% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и QQQ
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.69%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.38% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 12.82% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.69% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.37% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 22.24% | -5.21% |