PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQETX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQETXQQQ
Дох-ть с нач. г.21.54%25.79%
Дох-ть за 1 год29.60%36.91%
Дох-ть за 3 года12.23%9.89%
Дох-ть за 5 лет17.08%21.42%
Дох-ть за 10 лет14.97%18.39%
Коэф-т Шарпа2.702.11
Коэф-т Сортино3.672.78
Коэф-т Омега1.491.38
Коэф-т Кальмара4.552.69
Коэф-т Мартина18.709.81
Индекс Язвы1.59%3.72%
Дневная вол-ть10.99%17.32%
Макс. просадка-39.99%-82.98%
Текущая просадка-0.71%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQETX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и QQQ

С начала года, GQETX показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции GQETX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.97% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.26%
15.37%
GQETX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQETX и QQQ

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


GQETX
GMO Quality Fund
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQETX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 18.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.70
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.81

Сравнение коэффициента Шарпа GQETX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.11
GQETX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и QQQ

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQETX
GMO Quality Fund
0.85%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и QQQ

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.24%
GQETX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и QQQ

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48%
5.14%
GQETX
QQQ