Сравнение GQETX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GQETX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.85% против 18.99% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и QQQ
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GQETX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GQETX
QQQ
Сравнение GQETX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.66 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.00 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.32 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и QQQ
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и QQQ
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -82.97% | +42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.62% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -35.12% | +10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -35.12% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -7.86% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -32.99% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.44% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и QQQ
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.64%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.61% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.82% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 22.70% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.38% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 22.25% | -5.22% |