PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQETX с GQSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GQETX и GQSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GQETX с GQSCX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или GQSCX.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQETX:

0.69

GQSCX:

-0.27

Коэф-т Сортино

GQETX:

0.92

GQSCX:

-0.24

Коэф-т Омега

GQETX:

1.13

GQSCX:

0.97

Коэф-т Кальмара

GQETX:

0.60

GQSCX:

-0.23

Коэф-т Мартина

GQETX:

2.34

GQSCX:

-0.61

Индекс Язвы

GQETX:

4.01%

GQSCX:

10.83%

Дневная вол-ть

GQETX:

16.66%

GQSCX:

24.18%

Макс. просадка

GQETX:

-41.46%

GQSCX:

-46.87%

Текущая просадка

GQETX:

-3.55%

GQSCX:

-17.71%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у GQSCX с доходностью -9.91%.

GQETX

С начала года

2.61%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

0.13%

1 год

11.43%

3 года

14.95%

5 лет

16.88%

10 лет

9.45%

GQSCX

С начала года

-9.91%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-6.38%

3 года

6.45%

5 лет

14.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Сравнение комиссий GQETX и GQSCX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQSCX в 0.85%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
GQETX
GMO Quality Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQETX и GQSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг риск-скорректированной доходности GQETX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQETX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQSCX
Ранг риск-скорректированной доходности GQSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQETX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа GQSCX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GQSCX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности GQSCX в 12.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQETX
GMO Quality Fund		4.80%4.92%4.25%12.03%10.20%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%24.26%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		12.02%10.80%0.70%9.46%10.40%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GQSCX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQSCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GQSCX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 4.43%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...