Сравнение GQETX с GQSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или GQSCX.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQSCX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQETX показывает доходность 20.32%, а GQSCX немного ниже – 19.58%.
GQETX
20.32%
0.55%
7.29%
24.44%
16.57%
14.71%
GQSCX
19.58%
6.67%
10.51%
35.98%
14.05%
N/A
Основные характеристики
| GQETX | GQSCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 15.02 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 10.99% | 20.90% |
| Макс. просадка | -39.99% | -46.87% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GQSCX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQSCX в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между GQETX и GQSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQSCX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности GQSCX в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.86% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 0.49% | 0.70% | 0.99% | 0.93% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQSCX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQSCX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.36%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.