Сравнение GQETX с GQSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и GQSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | -0.33% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 1.88%.
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GQSCX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQSCX в 0.85%.
Доходность на риск
GQETX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск
GQETX
GQSCX
Сравнение GQETX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | GQSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.86 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.74 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и GQSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQSCX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GQSCX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.95% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQSCX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -46.87% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.78% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -28.83% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -6.04% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -8.32% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.60% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQSCX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.64%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.40% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 13.11% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 22.58% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.90% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 24.95% | -7.92% |