Сравнение GQETX с GQSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или GQSCX.
Корреляция
Корреляция между GQETX и GQSCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQSCX
Основные характеристики
GQETX:
1.75
GQSCX:
0.19
GQETX:
2.39
GQSCX:
0.41
GQETX:
1.31
GQSCX:
1.05
GQETX:
3.05
GQSCX:
0.23
GQETX:
10.68
GQSCX:
0.64
GQETX:
1.86%
GQSCX:
6.52%
GQETX:
11.32%
GQSCX:
22.30%
GQETX:
-41.46%
GQSCX:
-46.87%
GQETX:
-0.32%
GQSCX:
-15.35%
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у GQSCX с доходностью 1.84%.
GQETX
4.51%
4.25%
7.01%
19.25%
16.56%
10.16%
GQSCX
1.84%
2.13%
-10.77%
2.43%
6.97%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GQSCX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQSCX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GQETX и GQSCX
GQETX
GQSCX
Сравнение GQETX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQSCX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GQSCX в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.96% | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 0.45% | 0.46% | 0.70% | 0.99% | 0.93% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQSCX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQSCX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.28%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.