PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQETX с GQSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GQSCX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или GQSCX.

Корреляция

Корреляция между GQETX и GQSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQETX:

0.63

GQSCX:

-0.52

Коэф-т Сортино

GQETX:

1.07

GQSCX:

-0.53

Коэф-т Омега

GQETX:

1.15

GQSCX:

0.93

Коэф-т Кальмара

GQETX:

0.72

GQSCX:

-0.35

Коэф-т Мартина

GQETX:

2.82

GQSCX:

-0.85

Индекс Язвы

GQETX:

3.94%

GQSCX:

14.53%

Дневная вол-ть

GQETX:

16.60%

GQSCX:

25.57%

Макс. просадка

GQETX:

-41.46%

GQSCX:

-46.87%

Текущая просадка

GQETX:

-3.20%

GQSCX:

-23.46%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у GQSCX с доходностью -7.92%.

GQETX

С начала года

2.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

0.17%

1 год

10.42%

5 лет

18.80%

10 лет

9.37%

GQSCX

С начала года

-7.92%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-23.46%

1 год

-13.32%

5 лет

11.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQETX и GQSCX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQSCX в 0.85%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
GQETX
GMO Quality Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQETX и GQSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг риск-скорректированной доходности GQETX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQETX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GQSCX
Ранг риск-скорректированной доходности GQSCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQETX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа GQSCX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GQSCX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности GQSCX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQETX
GMO Quality Fund		0.97%1.00%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		0.52%0.46%0.70%0.99%0.93%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GQSCX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GQSCX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.46%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...