PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GQSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQETX с GQSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQETX (GMO Quality Fund) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - GQETX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GMO, while GQSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GQETX returned 13.06%/yr vs 10.26%/yr for GQSCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQETX charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for GQSCX.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 14.98%.

GQETX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.77%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.24%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
16.09%

GQSCX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.57%
3 года*
19.08%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQETX и GQSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		4.97%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%-0.33%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		14.98%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%

Correlation

The correlation between GQETX and GQSCX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between GQETX and GQSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с TRBUXGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с GQLVXGQETX с QQQGQETX с VUG
Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с RESGXGQSCX с GQLVXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOXGQSCX с GTCIX

Доходность на риск

GQETX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGQSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.27

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.22

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.76

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

16.65

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQSCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGQSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GQSCX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQETXGQSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-46.87%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.74%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-28.83%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.83%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.23%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.17%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.48%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GQSCX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 2.91%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQETXGQSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.14%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.48%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.40%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

21.87%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

24.81%

-7.74%

Сравнение комиссий GQETX и GQSCX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQSCX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GQSCX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности GQSCX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		10.63%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.71%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQETX and GQSCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQSCX has higher volatility (5.14%) compared to GQETX (2.91%). In terms of maximum drawdown, GQETX dropped -39.99% vs GQSCX's -46.87%.

GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQETX и GQSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор