Сравнение GQETX с GQLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и GQLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | -0.33% |
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.94% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у GQLVX с доходностью 2.94%.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
GQLVX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GQLVX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQLVX в 0.85%.
Доходность на риск
GQETX vs. GQLVX — Ранг доходности на риск
GQETX
GQLVX
Сравнение GQETX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | GQLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.24 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | GQLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и GQLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQLVX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности GQLVX в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 7.38% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQLVX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | GQLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -42.79% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.42% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -23.16% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -4.14% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -7.20% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.79% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQLVX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | GQLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.89% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.12% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.21% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.57% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 21.14% | -4.11% |