Сравнение GQETX с GQLVX
GQETX (GMO Quality Fund) and GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) are both mutual funds - GQETX is a Quality Factor fund managed by GMO, while GQLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GQETX returned 13.11%/yr vs 10.60%/yr for GQLVX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQETX charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for GQLVX.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у GQLVX с доходностью 18.20%.
GQETX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 16.08%
- Всё время*
- 11.82%
GQLVX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 5.42%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GQETX и GQLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 9.86% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | -0.29% |
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 18.20% | 14.97% | 10.92% | 9.13% | -6.38% | 29.26% | -1.79% | 27.33% | -14.03% | 0.87% |
Correlation
The correlation between GQETX and GQLVX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between GQETX and GQLVX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQETX vs. GQLVX — Ранг доходности на риск
GQETX
GQLVX
Сравнение GQETX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQETX | GQLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.61 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 17.43 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQLVX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQETX | GQLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -42.79% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -6.73% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -23.16% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -23.16% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.95% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.77% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQLVX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQETX | GQLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.32% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.50% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 11.93% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.44% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 20.82% | -3.75% |
Сравнение комиссий GQETX и GQLVX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQLVX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQLVX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности GQLVX в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 10.90% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 6.90% | 7.91% | 13.45% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQETX and GQLVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQETX has higher volatility (3.53%) compared to GQLVX (3.32%). In terms of maximum drawdown, GQETX dropped -39.99% vs GQLVX's -42.79%.
GQLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQETX и GQLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор