Сравнение GQETX с GQLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или GQLVX.
Основные характеристики
| GQETX | GQLVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 12.44% |
| Дох-ть за 1 год | 28.79% | 19.45% |
| Дох-ть за 3 года | 13.13% | 7.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.68% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 12.16% |
| Макс. просадка | -39.99% | -42.79% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между GQETX и GQLVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQLVX
С начала года, GQETX показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у GQLVX с доходностью 12.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GQLVX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQLVX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQLVX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности GQLVX в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 3.63% | 4.25% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% | 24.26% | 11.82% |
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 2.23% | 2.41% | 6.06% | 1.34% | 1.88% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQLVX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQLVX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 2.95%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.