Сравнение GQETX с GQLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или GQLVX.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQLVX
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у GQLVX с доходностью 17.56%.
GQETX
20.08%
-0.29%
7.24%
24.19%
16.54%
14.68%
GQLVX
17.56%
3.15%
13.02%
25.58%
9.49%
N/A
Основные характеристики
| GQETX | GQLVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.83 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 15.37 | 9.85 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 11.01% | 11.71% |
| Макс. просадка | -39.99% | -42.79% |
| Текущая просадка | -1.91% | -0.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GQLVX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQLVX в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между GQETX и GQLVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQETX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQLVX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GQLVX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.86% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% | 3.53% |
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 1.70% | 1.81% | 1.98% | 1.35% | 1.89% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQLVX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQLVX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.37%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.