PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GQLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQETX с GQLVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQETX (GMO Quality Fund) and GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) are both mutual funds - GQETX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GMO, while GQLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GQETX returned 12.49%/yr vs 9.34%/yr for GQLVX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQETX charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for GQLVX.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GQLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у GQLVX с доходностью 11.07%.

GQETX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.56%
1 год
17.11%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.49%
10 лет*
16.21%

GQLVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
С начала года
11.07%
6 месяцев
9.74%
1 год
24.97%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQETX и GQLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		3.20%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%-0.29%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		11.07%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%

Correlation

The correlation between GQETX and GQLVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.78

The correlation between GQETX and GQLVX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с GQEPXGQETX с THDGQETX с TRBUXGQETX с VOOGQETX с GQSCXGQETX с QQQGQETX с VUG
Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQSCXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTLOXGQLVX с GTCEXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTLLXGQLVX с ACIIX

Доходность на риск

GQETX vs. GQLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQETXGQLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.01

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.90

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.64

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

13.59

-8.40

GQETX vs. GQLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа GQLVX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GQLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GQLVX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQETXGQLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-42.79%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.73%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-23.16%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-23.16%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.52%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.03%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.79%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GQLVX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQETXGQLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.60%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.60%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.18%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.51%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

20.93%

-3.87%

Сравнение комиссий GQETX и GQLVX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQLVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GQLVX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности GQLVX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		10.82%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.25%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQETX and GQLVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQETX has higher volatility (4.23%) compared to GQLVX (3.60%). In terms of maximum drawdown, GQETX dropped -39.99% vs GQLVX's -42.79%.

GQLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQETX и GQLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор