Сравнение GQETX с GQLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или GQLVX.
Корреляция
Корреляция между GQETX и GQLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQLVX
Основные характеристики
GQETX:
1.30
GQLVX:
0.07
GQETX:
1.80
GQLVX:
0.18
GQETX:
1.23
GQLVX:
1.03
GQETX:
2.24
GQLVX:
0.07
GQETX:
7.75
GQLVX:
0.16
GQETX:
1.88%
GQLVX:
7.06%
GQETX:
11.26%
GQLVX:
16.22%
GQETX:
-41.46%
GQLVX:
-42.79%
GQETX:
-2.10%
GQLVX:
-14.06%
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у GQLVX с доходностью 3.37%.
GQETX
4.14%
-0.99%
3.49%
13.85%
18.06%
9.58%
GQLVX
3.37%
-0.77%
-8.65%
0.38%
7.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GQLVX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQLVX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GQETX и GQLVX
GQETX
GQLVX
Сравнение GQETX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQLVX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GQLVX в 1.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 0.96% | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% |
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 1.90% | 1.96% | 1.81% | 1.98% | 1.35% | 1.89% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQLVX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQLVX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.