PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQETX с GQLVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQETXGQLVX
Дох-ть с нач. г.20.71%17.64%
Дох-ть за 1 год30.05%28.43%
Дох-ть за 3 года11.97%6.95%
Дох-ть за 5 лет16.89%9.63%
Коэф-т Шарпа2.782.34
Коэф-т Сортино3.773.44
Коэф-т Омега1.501.41
Коэф-т Кальмара4.702.72
Коэф-т Мартина19.3210.46
Индекс Язвы1.58%2.66%
Дневная вол-ть11.02%11.87%
Макс. просадка-39.99%-42.79%
Текущая просадка-1.40%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQETX и GQLVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GQLVX

С начала года, GQETX показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у GQLVX с доходностью 17.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.53%
12.51%
GQETX
GQLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQETX и GQLVX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQLVX в 0.85%.


GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
График комиссии GQLVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQETX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQETX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQETX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQETX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQETX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQETX, с текущим значением в 19.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.32
GQLVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQLVX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQLVX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQLVX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQLVX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQLVX, с текущим значением в 10.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.46

Сравнение коэффициента Шарпа GQETX и GQLVX

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQLVX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GQLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.34
GQETX
GQLVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GQLVX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GQLVX в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQETX
GMO Quality Fund
0.86%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%3.53%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio
1.70%1.81%1.98%1.35%1.89%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GQLVX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
0
GQETX
GQLVX

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GQLVX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 3.53%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
4.05%
GQETX
GQLVX