Сравнение GQETX с GQLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQETX или GQLVX.
Корреляция
Корреляция между GQETX и GQLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQETX и GQLVX
Основные характеристики
GQETX:
0.28
GQLVX:
-0.47
GQETX:
0.51
GQLVX:
-0.49
GQETX:
1.07
GQLVX:
0.92
GQETX:
0.28
GQLVX:
-0.35
GQETX:
1.31
GQLVX:
-0.97
GQETX:
3.39%
GQLVX:
9.69%
GQETX:
15.98%
GQLVX:
20.06%
GQETX:
-41.46%
GQLVX:
-42.79%
GQETX:
-11.76%
GQLVX:
-22.59%
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у GQLVX с доходностью -6.90%.
GQETX
-6.13%
-6.68%
-8.06%
5.00%
15.88%
8.48%
GQLVX
-6.90%
-7.78%
-19.61%
-9.45%
9.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и GQLVX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQLVX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GQETX и GQLVX
GQETX
GQLVX
Сравнение GQETX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и GQLVX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GQLVX в 1.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 1.07% | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 5.25% | 1.37% | 1.44% | 1.93% | 1.66% | 1.72% | 2.18% | 2.19% |
GQLVX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio | 1.66% | 1.96% | 1.81% | 1.98% | 1.35% | 1.89% | 1.71% | 2.12% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и GQLVX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GQLVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и GQLVX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 11.23%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.