PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSTX с GMAQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both mutual funds - GUSTX is a Government Bonds fund managed by GMO, while GMAQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GMO. Over the past 3 years, GUSTX returned 3.25%/yr vs 33.58%/yr for GMAQX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GUSTX charges 0.01%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 53.46%.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.95%
10 лет*
-13.74%

GMAQX

1 день
-2.09%
1 месяц
9.81%
С начала года
53.46%
6 месяцев
58.55%
1 год
86.25%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSTX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		1.46%4.45%2.21%2.52%-0.73%0.09%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		53.46%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between GUSTX and GMAQX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.01

The correlation between GUSTX and GMAQX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BTTRXGUSTX с TFLOGUSTX с BNDGUSTX с BSVGUSTX с CBFSX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с DFESXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с DEMIX

Доходность на риск

GUSTX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
4.17

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.33
5.62

+5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.41

1.86

+5.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.36

6.34

+14.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.94

24.38

+33.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAQX равному 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXGMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

4.17

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.76

-1.20

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и GMAQX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSTXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-41.97%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-13.77%

+13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.19%

-19.64%

+18.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-2.85%

-74.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.06%

-16.71%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.57%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и GMAQX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.34%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSTXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

8.29%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

18.72%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22%

20.96%

-19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

17.23%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

17.23%

+8.21%

Сравнение комиссий GUSTX и GMAQX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и GMAQX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GMAQX в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.14%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.82%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GUSTX and GMAQX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (8.29%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, GUSTX dropped -79.98% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSTX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор