PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с GLLSXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIXGMAQX с EFEIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий GMAQX и EITEX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.31

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.92

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.81

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

10.67

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между GMAQX и EITEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и EITEX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и EITEX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-61.70%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-9.88%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-8.22%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-14.00%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.60%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и EITEX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.94%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.93%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

12.36%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.08%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

13.69%

+2.28%