Сравнение GMAQX с DFESX
GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, GMAQX returned 34.94%/yr vs 24.24%/yr for DFESX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GMAQX charges 0.67%/yr vs 0.45%/yr for DFESX.
Доходность
Сравнение доходности GMAQX и DFESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAQX показывает доходность 57.96%, что значительно выше, чем у DFESX с доходностью 28.96%.
GMAQX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 28.51%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 64.09%
- 1 год
- 93.54%
- 3 года*
- 34.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFESX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- 28.96%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам GMAQX и DFESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 57.96% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 28.96% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | -1.23% |
Correlation
The correlation between GMAQX and DFESX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between GMAQX and DFESX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAQX vs. DFESX — Ранг доходности на риск
GMAQX
DFESX
Сравнение GMAQX c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAQX | DFESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.64 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 4.33 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.25 | 17.30 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAQX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51 | 3.39 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.50 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GMAQX и DFESX
Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и DFESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAQX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -41.43% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -12.79% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -16.53% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -10.76% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.18% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAQX и DFESX
GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAQX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 7.18% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 14.26% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 16.35% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.10% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.10% | +1.12% |
Сравнение комиссий GMAQX и DFESX
GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAQX и DFESX
Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности DFESX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.13% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 5.97% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMAQX and DFESX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (12.47%) compared to DFESX (7.18%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs DFESX's -41.43%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAQX и DFESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор