PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с DWGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с DWGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и DWGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и DWGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у DWGAX с доходностью 0.86%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с GLLSXGMAQX с CEMFXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIXGMAQX с EFEIX
Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX

Сравнение комиссий GMAQX и DWGAX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DWGAX в 1.23%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. DWGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c DWGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXDWGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.81

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.34

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.15

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

8.65

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. DWGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа DWGAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и DWGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXDWGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.81

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между GMAQX и DWGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и DWGAX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности DWGAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и DWGAX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки DWGAX в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и DWGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXDWGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-38.71%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.26%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-11.87%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-14.08%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.29%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и DWGAX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXDWGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.17%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.49%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.29%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.95%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.30%

-0.33%