Сравнение GMAQX с DEMIX
GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, GMAQX returned 29.71%/yr vs 58.37%/yr for DEMIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMAQX charges 0.67%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.
Доходность
Сравнение доходности GMAQX и DEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAQX показывает доходность 45.00%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 87.69%.
GMAQX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 29.56%
- С начала года
- 45.00%
- 1 год
- 66.76%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.27%
DEMIX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 49.92%
- С начала года
- 87.69%
- 1 год
- 178.40%
- 3 года*
- 58.37%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 19.08%
- Всё время*
- 11.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GMAQX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 45.00% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 87.69% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -1.00% |
Correlation
The correlation between GMAQX and DEMIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between GMAQX and DEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAQX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
GMAQX
DEMIX
Сравнение GMAQX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAQX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.99 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 19.77 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAQX и DEMIX
Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и DEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAQX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -63.15% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -36.51% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -36.51% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -23.43% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -18.43% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 9.17% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAQX и DEMIX
Текущая волатильность для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) составляет 9.21%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 24.95%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAQX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 24.95% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 49.72% | -25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 53.10% | -27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 30.25% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 25.89% | -7.57% |
Сравнение комиссий GMAQX и DEMIX
GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAQX и DEMIX
Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности DEMIX в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 10.11% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 11.40% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMAQX and DEMIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEMIX has higher volatility (24.95%) compared to GMAQX (9.21%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs DEMIX's -63.15%.
DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAQX и DEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор