PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и DEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с GLLSXGMAQX с DWGAXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIXGMAQX с EFEIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий GMAQX и DEMIX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

3.23

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.37

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

4.84

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

19.15

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.23

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.45

-0.13

Корреляция

Корреляция между GMAQX и DEMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и DEMIX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и DEMIX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-63.15%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-20.32%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-18.94%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-18.54%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.14%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и DEMIX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) составляет 9.28%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

19.21%

-9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

28.39%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

33.29%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

23.11%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

21.94%

-5.97%