PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIXGMAQX с EFEIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий GMAQX и GLLSX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.70

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.29

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.64

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

15.21

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между GMAQX и GLLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и GLLSX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и GLLSX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-32.59%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-14.39%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-11.66%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-7.99%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.44%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и GLLSX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) составляет 9.28%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

11.43%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.86%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.71%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.27%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.37%

-1.40%