- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 17 окт. 2021 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) прибавил 58.0% с начала года. Текущая цена акции GMAQX — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) показал доход в 57.96% с начала года и 93.54% за последние 12 месяцев.
GMO Emerging Markets ex-China Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 28.51%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 64.09%
- 1 год
- 93.54%
- 3 года*
- 34.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMAQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GMAQX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 5 мая 2026 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.78% | 9.34% | -10.78% | 12.62% | 24.11% | 4.58% | 57.96% | ||||||
| 2025 | 1.37% | -4.15% | 1.68% | 2.69% | 5.49% | 6.09% | 0.99% | 1.37% | 3.98% | 5.70% | -1.57% | 5.04% | 32.09% |
| 2024 | -1.05% | 2.31% | 1.16% | -1.02% | 1.49% | 1.90% | 1.17% | 2.73% | 0.73% | -4.82% | -1.04% | -2.68% | 0.62% |
| 2023 | 8.40% | -4.30% | 1.57% | 0.52% | 0.22% | 3.88% | 5.68% | -5.01% | -0.57% | -2.29% | 9.90% | 7.80% | 27.41% |
| 2022 | -2.91% | -13.62% | -6.15% | -6.87% | 1.71% | -12.70% | 3.70% | -0.75% | -10.93% | 5.33% | 12.85% | -4.65% | -32.38% |
| 2021 | -0.75% | -3.93% | 5.37% | 0.47% |
Метрики бенчмарка
GMO Emerging Markets ex-China Fund has an annualized alpha of 6.62%, beta of 0.62, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2021.
- This fund captured 103.31% of S&P 500 Index gains but only 96.74% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.39 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.62%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 103.31%
- Участие в снижении
- 96.74%
Комиссия
Комиссия GMAQX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMAQX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMAQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.41 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 2.93 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.25 | 13.52 | +12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Emerging Markets ex-China Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $3.76 | $1.03 | $0.64 | $0.13 |
Дивидендный доход | 5.97% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Emerging Markets ex-China Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $3.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.64 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Emerging Markets ex-China Fund показал максимальную просадку в 41.97%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 735 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.97%сент. 2022 г. | 8mo 19d | 2y 11mo | 3y 7moянв. 2022 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.77%март 2026 г. | 1mo 1d | 28d | 1mo 29dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.93%нояб. 2021 г. | 16d | 1mo 1d | 1mo 17dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.28%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.75%нояб. 2025 г. | 17d | 19d | 1mo 6dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| GMAQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -56.78% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -9.10% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -18.90% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -10.72% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.97% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMAQX
Добавьте GMO Emerging Markets ex-China Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMAQX