Сравнение GUSTX с GAAVX
GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both mutual funds - GUSTX is a Government Bonds fund managed by GMO, while GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO. Over the past 5 years, GUSTX returned 1.95%/yr vs 2.65%/yr for GAAVX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GUSTX charges 0.01%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и GAAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 2.57%.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- -13.74%
GAAVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSTX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 1.46% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 2.57% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Correlation
The correlation between GUSTX and GAAVX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | -0.01 |
The correlation between GUSTX and GAAVX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSTX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GUSTX
GAAVX
Сравнение GUSTX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.41 | 1.45 | +5.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.36 | 4.57 | +15.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.94 | 12.78 | +45.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.34 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.44 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и GAAVX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GAAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -9.59% | -70.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.39% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.19% | -7.73% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -9.59% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.68% | -1.93% | -75.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | -3.08% | -32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.21% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и GAAVX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.34%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.32% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 5.08% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 6.63% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 5.91% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 5.92% | +19.53% |
Сравнение комиссий GUSTX и GAAVX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и GAAVX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GAAVX в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.56% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.82% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
GUSTX and GAAVX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAAVX has higher volatility (2.32%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, GUSTX dropped -79.98% vs GAAVX's -9.59%.
GUSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSTX и GAAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор