PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSTX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и GAAVX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.


GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO U.S. Treasury Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Сравнение комиссий GUSTX и GAAVX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.


Доходность на риск

GUSTX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSTXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.95

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

3.08

+7.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.38

+5.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

3.79

+16.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

9.05

+49.50

GUSTX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSTXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.95

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.47

-0.92

Корреляция

Корреляция между GUSTX и GAAVX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и GAAVX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и GAAVX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GAAVX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSTXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-9.59%

-70.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.09%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-9.59%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-1.20%

-76.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-3.11%

-32.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.54%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и GAAVX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSTXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.85%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

4.81%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

6.82%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

5.81%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

5.87%

+19.57%