Сравнение GUSTX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и GAAVX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GUSTX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GUSTX
GAAVX
Сравнение GUSTX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.95 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 3.08 | +7.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.38 | +5.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 3.79 | +16.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 9.05 | +49.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.95 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.47 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и GAAVX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и GAAVX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и GAAVX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -9.59% | -70.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.09% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -9.59% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -1.20% | -76.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -3.11% | -32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.54% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и GAAVX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.85% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 4.81% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 6.82% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 5.81% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 5.87% | +19.57% |