PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с DPIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с DPIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и DPIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и DPIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у DPIGX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям DPIGX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.67% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

Dupree Intermediate Government Bond Series

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с TNTIXDPIGX с DUALXDPIGX с DUTMXDPIGX с DUMSXDPIGX с KYTFXDPIGX с NTFIXDPIGX с FUTBX

Сравнение комиссий GUSTX и DPIGX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DPIGX в 0.70%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. DPIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c DPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXDPIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.53

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

2.40

+8.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.30

+5.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

2.54

+17.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

10.43

+48.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. DPIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа DPIGX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и DPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXDPIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.53

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.71

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.98

-1.42

Корреляция

Корреляция между GUSTX и DPIGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и DPIGX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DPIGX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и DPIGX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки DPIGX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и DPIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXDPIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-10.25%

-69.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.46%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-5.89%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-6.59%

-73.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-1.04%

-76.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-1.58%

-34.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.35%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и DPIGX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXDPIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.87%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

1.46%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

2.14%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.09%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

2.35%

+23.09%