PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с YINN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.52%/yr vs -18.37%/yr for YINN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -29.95%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям YINN по среднегодовой доходности: -36.52% против -18.37% соответственно.

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%

YINN

1 день
3.08%
1 месяц
-23.37%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-27.68%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-38.50%
10 лет*
-18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-29.95%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between GUSH and YINN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.33

The correlation between GUSH and YINN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и YINN

Секторы
GUSH
YINN

Энергетика

97.2%
5.6%

Сырьевые материалы

2.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

34.7%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

GUSH
97.2%
YINN
5.6%

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
YINN
4.2%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

YINN
15.7%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

YINN
27.4%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

YINN
0.9%

Финансовые услуги

GUSH

-

YINN
34.7%

Здравоохранение

GUSH

-

YINN
2.3%

Промышленность

GUSH

-

YINN
2.4%

Недвижимость

GUSH

-

YINN
1.0%

Технологии

GUSH

-

YINN
5.5%

Коммунальные услуги

GUSH

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI

Доходность на риск

GUSH vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.47

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.36

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.56

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-1.09

+4.86

GUSH vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и YINN

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-98.87%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-49.61%

+20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-69.08%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-96.28%

+22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-98.59%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-97.52%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.90%

-68.51%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

25.53%

-12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и YINN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеют волатильность 18.07% и 18.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

18.63%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.41%

42.54%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

58.74%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.35%

94.19%

-25.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.58%

81.73%

+11.85%

Сравнение комиссий GUSH и YINN

GUSH берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и YINN

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности YINN в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.42%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and YINN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.63%) compared to GUSH (18.07%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, YINN leads with -18.37% vs -36.52% for GUSH. On fees, GUSH is cheaper at 1.17% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 18.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YINN has performed better with a -18.37% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSH is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

GUSH has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.42% for YINN.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.52% for YINN.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор