PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

GUSH и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и WTIU

2026 (YTD)202520242023
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-8.59%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий GUSH и WTIU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

GUSH vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.58

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

1.71

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.05

-0.38

Корреляция

Корреляция между GUSH и WTIU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и WTIU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и WTIU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-75.73%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-53.11%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-24.42%

-75.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-39.49%

-53.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

28.53%

-10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и WTIU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

22.50%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

46.56%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

81.69%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

69.54%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

69.54%

+24.76%