PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSH returned 14.08%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и WTIU

2026 (YTD)202520242023
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-8.59%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between GUSH and WTIU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between GUSH and WTIU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSH и WTIU

Секторы
GUSH
WTIU

Энергетика

97.2%
100.0%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
WTIU
100.0%

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
WTIU

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

WTIU

-

Финансовые услуги

GUSH

-

WTIU

-

Здравоохранение

GUSH

-

WTIU

-

Промышленность

GUSH

-

WTIU

-

Недвижимость

GUSH

-

WTIU

-

Технологии

GUSH

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с XLEWTIU с UTSL

Доходность на риск

GUSH vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.68

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.10

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.89

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

7.08

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.10

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GUSH и WTIU

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-75.73%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-39.11%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-75.73%

+12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-33.42%

-66.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-39.18%

-53.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

15.92%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и WTIU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 20.18%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

27.11%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

54.96%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.49%

67.43%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.21%

70.58%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.70%

70.58%

+23.12%

Сравнение комиссий GUSH и WTIU

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и WTIU

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GUSH and WTIU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, GUSH leads with 14.08% vs 5.95% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSH has performed better with a 14.08% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for WTIU.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор