PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUSH с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с TSLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. GUSH is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, GUSH returned -0.49%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.61%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.

GUSH

1 день
-8.09%
1 месяц
13.41%
6 месяцев
24.52%
С начала года
59.61%
1 год
59.24%
3 года*
-0.49%
5 лет*
17.52%
10 лет*
-36.18%
Всё время*
-42.61%

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
$36.78M$35.00M$31.67M

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
$799.42M$664.03M$919.05M

Сравнение доходности по годам GUSH и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.61%-19.39%-12.73%-7.23%2.99%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-58.70%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between GUSH and TSLL is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.15

The correlation between GUSH and TSLL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и TSLL

Секторы
GUSH
TSLL

Энергетика

95.1%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

0.7%

-

Технологии

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
95.1%
TSLL

-

Сырьевые материалы

GUSH
4.3%
TSLL

-

Промышленность

GUSH
0.7%
TSLL

-

Технологии

GUSH
0.6%
TSLL

-

Коммуникационные услуги

GUSH

-

TSLL

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

TSLL
100.0%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

TSLL

-

Финансовые услуги

GUSH

-

TSLL

-

Здравоохранение

GUSH

-

TSLL

-

Недвижимость

GUSH

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

GUSH vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GUSH c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.25

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.26

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.33

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-0.72

+4.41

GUSH vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TSLL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-82.88%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-70.13%

+33.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-82.88%

+19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-79.15%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-54.44%

-38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

32.41%

-16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 19.37%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

38.99%

-19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

70.64%

-25.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.19%

92.39%

-35.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

107.70%

-40.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.80%

107.70%

-14.90%

Сравнение комиссий GUSH и TSLL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TSLL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TSLL в 12.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.37%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and TSLL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to GUSH (19.37%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, GUSH leads with -0.49% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSH has performed better with a -0.49% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 1.37% for GUSH.

Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.83% for TSLL.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор