PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с TSLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

GUSH и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%0.73%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-32.66%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

TSLL

1 день
5.10%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-40.78%
1 год
31.90%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Сравнение комиссий GUSH и TSLL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Доходность на риск

GUSH vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.29

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.81

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

1.72

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.29

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.12

-0.32

Корреляция

Корреляция между GUSH и TSLL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TSLL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TSLL в 7.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		7.60%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TSLL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-82.88%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-51.06%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-66.00%

-33.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-53.35%

-39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

24.07%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

22.51%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

59.48%

-20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

110.55%

-42.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

107.87%

-39.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

107.87%

-13.57%