PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с TQQQ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.71%/yr vs 43.46%/yr for TQQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -36.71% против 43.46% соответственно.

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%

TQQQ

1 день
-3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
40.06%
6 месяцев
32.04%
1 год
99.18%
3 года*
60.95%
5 лет*
23.29%
10 лет*
43.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		40.06%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between GUSH and TQQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.30

The correlation between GUSH and TQQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и TQQQ

Секторы
GUSH
TQQQ

Энергетика

97.2%
0.6%

Сырьевые материалы

2.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

GUSH
97.2%
TQQQ
0.6%

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

TQQQ
7.7%

Финансовые услуги

GUSH

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

GUSH

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

GUSH

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

GUSH

-

TQQQ
0.1%

Технологии

GUSH

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

GUSH

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

GUSH vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.00

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.34

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.70

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

8.73

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.00

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.66

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.72

-1.16

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TQQQ

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-81.66%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-36.97%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-58.04%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-81.66%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-81.66%

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-15.48%

-84.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-18.51%

-74.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

11.40%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 17.08%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

20.03%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.97%

39.70%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.76%

49.98%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.30%

66.86%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.59%

66.15%

+27.44%

Сравнение комиссий GUSH и TQQQ

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TQQQ

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and TQQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.03%) compared to GUSH (17.08%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.46% vs -36.71% for GUSH. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 17.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.46% return vs -36.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.43% for TQQQ.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор